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Cette étude apporte une réponse au problème des erreurs dans les variables (errors in variables ou EIV) dans l’estimation des modèles d’évaluation des actifs. Nous mettons en lumière l’importance de la méthode d’estimation dans les régressions en séries chronologiques des rentabilités des actions. Nous comparons la méthode largement utilisée des moindres carrées ordinaires à un estimateur alternatif basé sur un algorithme génétique compact (compact genetic algorithms ou CGA) dans le cas du modèle d’équilibre des actifs financiers ou MEDAF et des modèles de trois et cinq facteurs de Fama et French (1993 et 2015).
Malgré les efforts mis en œuvre par les organisations afin de faciliter le partage de connaissances entre individus, son efficacité dépend de la manière...
Descriptif de la notion de capabilités. Cette notion a été proposée par Amartya Sen, prix Nobel d’économie, dans le cadre d’une nouvelle approche du...
Le Professeur Roland Pérez a été l’un des pionniers des sciences de gestion en tant que discipline universitaire en France. Sa trajectoire est celle...
